Análise de Risco
Análise detalhada de risco para otimização de estratégias e gestão de portfólio.
Métricas de Performance
Visão geral das principais métricas de performance e risco da estratégia ou portfólio selecionado.
Sharpe Ratio
1.84
Retorno ajustado ao risco
Sortino Ratio
2.12
Considera apenas risco de queda
Maximum Drawdown
-18.5%
Queda máxima do valor de pico
Win Rate
62.8%
Taxa de trades vencedores
Profit Factor
1.74
Lucro bruto / Perda bruta
Expectancy
0.84%
Retorno médio por trade
VaR (95%)
-3.2%
Value at Risk diário
Kelly %
24.5%
Tamanho ótimo de posição
Recomendações
- A estratégia apresenta boa relação de risco-retorno, com Sharpe Ratio acima de 1.5.
- O drawdown máximo de 18.5% sugere revisar parâmetros de stop loss para reduzir volatilidade.
- Considere utilizar tamanho de posição conservador (8-12%) com base na análise de Kelly.
- O profit factor de 1.74 indica boa lucratividade, mas busque melhorar a taxa de acerto para maior estabilidade.
Calculadora de Tamanho de Posição
Determine o tamanho ideal de posição com base em diferentes perfis de risco.
Padrão
Risco Fixo
Kelly Criterion
Posição Conservadora
Baixo Risco
% da Conta
2.5%
Valor em USD
$250.00
Máx. Perda por Trade
$62.50
Kelly Fraction
0.1x
Posição Moderada
Risco Médio
% da Conta
5%
Valor em USD
$500.00
Máx. Perda por Trade
$125.00
Kelly Fraction
0.25x
Posição Agressiva
Alto Risco
% da Conta
10%
Valor em USD
$1,000.00
Máx. Perda por Trade
$250.00
Kelly Fraction
0.5x
Histórico de Trades
Análise dos últimos trades realizados e seu impacto no risco geral.
| Data | Símbolo | Tipo | Preço Entrada | Preço Saída | P&L | P&L % | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | BTC | Long | $38,450 | $40,120 | +$1,670 | +4.34% | Take Profit |
| 22/05/2023 | ETH | Short | $2,850 | $2,780 | +$70 | +2.46% | Take Profit |
| 18/05/2023 | SOL | Long | $82.30 | $78.50 | -$3.80 | -4.62% | Stop Loss |
| 15/05/2023 | BTC | Long | $37,200 | $38,450 | +$1,250 | +3.36% | Take Profit |
| 10/05/2023 | BNB | Short | $320 | $335 | -$15 | -4.69% | Stop Loss |
Análise Gráfica
Visualização da performance e métricas de risco ao longo do tempo.
Equity Curve
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Drawdown
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